資本資產定價模型中的貝塔系數取值范圍是什么？
市場組合相對于它自己的貝塔系數是1
(1)&a;=1，說明該資產的系統風險程度與市場組合的風險一致
(2)&a;>1，說明該資產的系統風險程度大于整個市場組合的風險
(3)&a;<1，說明該資產的系統風險程度小于整個市場組合的風險
(4)&a;=0，說明該資產的系統風險程度等于0
絕大多數資產的&a;系數是大于零的。如果&a;系數是負數，表明這類資產收益與市場均收益的變化方向相反。
資本資產定價模型的基本原理表現出什么？
R=Rf+&a;×(Rm—Rf)
R表示某資產的必要收益率;
&a;表示該資產的系統風險系數;
Rf表示無風險收益率，通常以短期國債的利率來似替代;
Rm表示市場組合收益率，通常用股價格指數收益率的均值或所有股的均收益率來代替;(Rm—Rf)稱為市場風險溢酬。
關鍵詞： 資本資產定價模型中貝塔系數取值范圍基
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