期現(xiàn)套利是什么?
是指某種期貨合約，利用現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)之間存在價(jià)格上的差距，低買高賣獲利。
理論上，現(xiàn)貨價(jià)格是商品的價(jià)格，期貨價(jià)格是商品的未來(lái)價(jià)格，根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的相同價(jià)格理論上兩者的區(qū)別，即“基差”應(yīng)該等于商品的持有成本。基差等于現(xiàn)貨價(jià)格減去期貨價(jià)格，一旦基差明顯偏離持有成本，機(jī)會(huì)就會(huì)出現(xiàn)。
套利是不是騙人的?
(1)交割風(fēng)險(xiǎn)。今年原油期貨有負(fù)價(jià)格，因?yàn)闆](méi)有倉(cāng)庫(kù)存放原油，導(dǎo)致無(wú)法交割。所以油期貨出現(xiàn)了前所未有的負(fù)面價(jià)格。現(xiàn)在除了實(shí)物期貨，還有股指、個(gè)股、數(shù)字貨幣等虛擬資產(chǎn)期貨。這些期貨的交割風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。
(2)保證金風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易，通常可以使用保證金。這帶有一個(gè)杠桿。如果價(jià)格快速下跌，會(huì)導(dǎo)致保證金不足的期貨多倉(cāng)被平倉(cāng)。如果價(jià)格快速上漲，會(huì)導(dǎo)致期貨空倉(cāng)，保證金不足。因此，為了防止爆倉(cāng)，當(dāng)期現(xiàn)套利時(shí)，必須有足夠的保證金來(lái)保護(hù)。
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